Chuyên Gia Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng

I. Mục đích công việc:
Tham gia xây dựng, triển khai, vận hành, và cải tiến các công cụ/mô hình đo lường rủi ro tín dụng nhằm phục vụ công tác giám sát danh mục, cảnh báo sớm và tuân thủ quy định NHNN, Basel, IFRS
II. Nhiệm vụ chính:
• Thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu tín dụng từ hệ thống ngân hàng.
• Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh, kiểm định mô hình PD, LGD, EAD, Stress Test.
• Thiết kế dashboard/báo cáo phục vụ giám sát KVRR, HMRR tín dụng và cảnh báo sớm.
• Phối hợp với CNTT triển khai công cụ đo lường rủi ro trong hệ thống core/BI.
• Thực hiện kiểm định định kỳ (back-testing, validation) để đánh giá hiệu quả mô hình.
• Nghiên cứu chuẩn mực quốc tế (Basel, IFRS9) và đề xuất cải tiến công cụ.
• Soạn báo cáo kỹ thuật và hỗ trợ trình bày kết quả cho Ban lãnh đạo