Mô tả Công việc
Tham gia xây dựng, điều chỉnh các chính sách, quy định, quy trình về quản lý rủi ro mô hình theo quy định của Thông tư 83/2025/TT-NHNN.
Tham gia các dự án xây dựng, kiểm định, điều chỉnh các mô hình, công cụ, hệ thống nhằm đo lường, dự báo, cảnh báo sớm rủi ro (bao gồm hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng) và đề xuất các điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình (nếu có).
Tham gia xây dựng kịch bản, công cụ kiểm tra sức chịu đựng (stress testing) theo yêu cầu trong quy trình đánh giá mức đủ vốn nội bộ - ICAAP và kiểm tra sức chịu đựng cho các rủi ro trọng yếu.
Tham gia dự án Thông tư 14/Basel III, IFRS9, nghiên cứu và đề xuất phương án, lộ trình xây dựng mô hình tổn thất tín dụng dự kiến (ECL) và áp dụng tính toán dự phòng rủi ro tín dụng trong phạm vi dự án.
Tham gia đào tạo, tư vấn, hướng dẫn triển khai các mô hình, công cụ đo lường rủi ro cho các ĐVKD và CBNV liên quan trên toàn hàng.
Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của
Giám đốc Khối QTRR.