Risk Modelling Junior - Hà Nội - TA107Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mô tả Công việc
1. Xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng, bao gồm nhưng không hạn chế các mô hình sau:
Mô hình chấm điểm xếp hạng khách hàng phục vụ phê duyệt tín dụng;
Mô hình chấm điểm hành vi của khách hàng phục vụ quản trị danh mục;
Mô hình chấm điểm thu hồi nợ khách hàng;
Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng theo các thông lệ quốc tế (Basel 2, IFRS 9);
Mô hình phục vụ phát triển kinh doanh theo từng thời kì.
2. Tham gia vào quá trình triển khai, áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng:
Phối kết hợp với các phòng chức năng khác xây dựng yêu cầu triển khai áp dụng (BRD), xây dựng các Test case, tiến hành kiểm thử hệ thống (UAT) để điều chỉnh hệ thống đo lường rủi ro tín dụng trong quá trình triển khai áp dụng.
3. Tham gia vào việc xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu:
Thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích xây dựng mô hình: xác định các yêu cầu về dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ.
4. Vận hành, theo dõi và kiểm định các công cụ đo lường rủi ro tín dụng:
Thực hiện các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu;
Tự động hóa các báo cáo.
5. Nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật mới để xây dựng mô hình.
Mô hình chấm điểm xếp hạng khách hàng phục vụ phê duyệt tín dụng;
Mô hình chấm điểm hành vi của khách hàng phục vụ quản trị danh mục;
Mô hình chấm điểm thu hồi nợ khách hàng;
Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng theo các thông lệ quốc tế (Basel 2, IFRS 9);
Mô hình phục vụ phát triển kinh doanh theo từng thời kì.
Phối kết hợp với các phòng chức năng khác xây dựng yêu cầu triển khai áp dụng (BRD), xây dựng các Test case, tiến hành kiểm thử hệ thống (UAT) để điều chỉnh hệ thống đo lường rủi ro tín dụng trong quá trình triển khai áp dụng.
Thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích xây dựng mô hình: xác định các yêu cầu về dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ.
Thực hiện các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu;
Tự động hóa các báo cáo.