Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro danh mục

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 01/09/2023

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
Thực hiện phân tích và báo cáo danh mục theo các kỹ thuật Vintage, flowrate, Was-Is, co-incident and lagged delinquency...)
Thực hiện phân tích danh mục qua các phân khúc, sản phẩm, vùng miền, thông tin khách hàng và nhiều lát cắt khác nhau...
Tư vấn trong việc xây dựng/sửa đổi của nhóm chính sách tín dụng cũng như chính sách sản phẩm
Xây dựng phân tích dự báo, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng theo dữ liệu lịch sử.
Thực hiện các báo cáo cảnh báo sớm của danh mục như First Payment Default, Wasis...
Đo lường các chỉ số tài chính liên quan đến rủi ro: tỷ lệ tổn thất, dự phòng, rủi ro cận biên
Thực hiện các báo cáo phân tích chất lượng danh mục định kỳ, nhận định, khoanh vùng rủi ro và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng thích hợp.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong phân tích và thống kê số liệu.
Ưu tiên người có kinh nghiệm liên quan đến phân tích tín dụng, MIS và quản trị rủi ro tín dụng...
Ưu tiên những người có chứng chỉ FRM, CFA...
Có khả năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại vấn đề rủi ro tín dụng
Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu; sử dụng thành thạo Excel, SQL, Oracle; các phần mềm phân tích như R, SAS, Python, ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...)
Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, Tableau, SQL, Excel macro..."
Khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế