Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Mô hình rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi roNgân Hàng TMCP Quốc Dân NCB
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngành nghề: Đầu tư, IT phần mềm, Kế toán, Việc làm cấp cao, Thống kê, Ngân hàng/ Tài Chính
Lương: Cạnh tranh
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 29/07/2024
Hạn nộp: 29/08/2024
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình quản trị rủi ro tín dụng;
Trực tiếp theo dõi và rà soát việc xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình;
Đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, xây dựng mô hình, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtesting) và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình;
Định kỳ theo dõi mức độ ổn định, năng lực của từng mô hình QTRR tín dụng đã được xây dựng, và của từng cấu phần, chỉ tiêu;
Phát triển các công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau khi có yêu cầu;
Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình;
Xây dựng, quản lý, tổ chức hệ thống tài liệu hướng dẫn, văn bản liên quan đến quá trình phát triển, kiểm định mô hình QTRR TD, phục vụ báo cáo tuân thủ cho NHNN và theo yêu cầu nội bộ ngân hàng theo định hướng chuẩn Basel II;
Tham gia vào quá trình xây dựng/vận hành/đào tạo về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình quản trị rủi ro tín dụng;
Trực tiếp theo dõi và rà soát việc xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình;
Đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, xây dựng mô hình, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtesting) và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình;
Định kỳ theo dõi mức độ ổn định, năng lực của từng mô hình QTRR tín dụng đã được xây dựng, và của từng cấu phần, chỉ tiêu;
Phát triển các công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau khi có yêu cầu;
Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình;
Xây dựng, quản lý, tổ chức hệ thống tài liệu hướng dẫn, văn bản liên quan đến quá trình phát triển, kiểm định mô hình QTRR TD, phục vụ báo cáo tuân thủ cho NHNN và theo yêu cầu nội bộ ngân hàng theo định hướng chuẩn Basel II;
Tham gia vào quá trình xây dựng/vận hành/đào tạo về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình quản trị rủi ro tín dụng;
Trực tiếp theo dõi và rà soát việc xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình;
Đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, xây dựng mô hình, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtesting) và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình;
Định kỳ theo dõi mức độ ổn định, năng lực của từng mô hình QTRR tín dụng đã được xây dựng, và của từng cấu phần, chỉ tiêu;
Phát triển các công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau khi có yêu cầu;
Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình;
Xây dựng, quản lý, tổ chức hệ thống tài liệu hướng dẫn, văn bản liên quan đến quá trình phát triển, kiểm định mô hình QTRR TD, phục vụ báo cáo tuân thủ cho NHNN và theo yêu cầu nội bộ ngân hàng theo định hướng chuẩn Basel II;
Tham gia vào quá trình xây dựng/vận hành/đào tạo về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình quản trị rủi ro tín dụng;
Trực tiếp theo dõi và rà soát việc xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình;
Đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, xây dựng mô hình, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtesting) và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình;
Định kỳ theo dõi mức độ ổn định, năng lực của từng mô hình QTRR tín dụng đã được xây dựng, và của từng cấu phần, chỉ tiêu;
Phát triển các công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau khi có yêu cầu;
Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình;
Xây dựng, quản lý, tổ chức hệ thống tài liệu hướng dẫn, văn bản liên quan đến quá trình phát triển, kiểm định mô hình QTRR TD, phục vụ báo cáo tuân thủ cho NHNN và theo yêu cầu nội bộ ngân hàng theo định hướng chuẩn Basel II;
Tham gia vào quá trình xây dựng/vận hành/đào tạo về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Yêu cầu công việc
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Mô hình toán tài chính/kinh tế, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng ...;
Có hiểu biết các quy định, thông lệ, quy trình, chính sách và thông lệ trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng. Đã từng làm các công việc liên quan đến thông tư 41, thông tư 13 của NHNN là một lợi thế;
Sử dụng công cụ excel thành thạo, bao gồm các công thức, ứng dụng trên excel, tạo bảng biểu, tạo macros...;
Có hiểu biết về phương pháp xây dựng mô hình, đã từng tham gia xây dựng mô hình tại các TCTD khác;
Có khả năng về lập trình (python/R) và sử dụng SQL/VBA;
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL/Oracle, quản trị dữ liệu là một lợi thế;
Có khả năng nắm bắt công việc, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học và vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể;
Có tư duy logic, tổng hợp thông tin, phân tích, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Có kinh nghiệm tham gia vào các dự án là một lợi thế.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Mô hình toán tài chính/kinh tế, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng ...;
Có hiểu biết các quy định, thông lệ, quy trình, chính sách và thông lệ trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng. Đã từng làm các công việc liên quan đến thông tư 41, thông tư 13 của NHNN là một lợi thế;
Sử dụng công cụ excel thành thạo, bao gồm các công thức, ứng dụng trên excel, tạo bảng biểu, tạo macros...;
Có hiểu biết về phương pháp xây dựng mô hình, đã từng tham gia xây dựng mô hình tại các TCTD khác;
Có khả năng về lập trình (python/R) và sử dụng SQL/VBA;
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL/Oracle, quản trị dữ liệu là một lợi thế;
Có khả năng nắm bắt công việc, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học và vận dụng kiến thức vào tình huống cụ thể;
Có tư duy logic, tổng hợp thông tin, phân tích, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
Kỹ năng thuyết trình tốt.
Có kinh nghiệm tham gia vào các dự án là một lợi thế.
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
CLB thể thao
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
CLB thể thao
Thông tin khác
Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
23 - 38
Lương:
Cạnh tranh
Đại học
Độ tuổi:
23 - 38
Lương:
Cạnh tranh
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB việc làm
25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Mô hình Công cụ - Phòng Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB
Thỏa thuận
Hà Nội
04/10/2024
[DI6] Senior Java Developer/Squad Lead - MSB - 1Y560
Công ty TNHH CMC Global
Thỏa thuận
Hà Nội
18/11/2024
Python Developer (Media Care)
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom
15 - 30 triệu
Hà Nội
13/10/2024
Python Developer
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Thỏa thuận
Hà Nội
29/09/2024
PYTHON DEVELOPER
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom
10,000,000 - 20,000,000 VND
Hà Nội
30/09/2024
Vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Mô hình rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro do công ty Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Mô hình rủi ro tín dụng - Khối Quản trị Rủi ro hoặc công ty Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB việc làm
25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên