Chuyên viên Kiểm định mô hình rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng

***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: [protected info]
Số lượng tuyển dung: 01
Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 13/04/2026
Nơi làm việc: Phòng Quản lý rủi ro tích hợp - Trụ sở chính VCB
Lưu ý: Phòng Quản lý rủi ro tích hợp đồng thời tuyển dụng 02 vị trí Chuyên viên. Ứng viên chỉ nộp hồ sơ DUY NHẤT 01 vị trí Chuyên viên thuộc Phòng Quản lý rủi ro tích hợp. Ứng viên vi phạm quy định sẽ bị xem xét hủy kết quả ứng tuyển.
I. Mô tả công việc:
1. Thực hiện kiểm định, rà soát các mô hình định giá và đo lường rủi ro thị trường (RRTT), rủi ro tín dụng đối tác (RRTDĐT) và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB) theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.
2. Rà soát các báo cáo giám sát mô hình, đánh giá tính phù hợp quá trình triển khai tin học hóa và ứng dụng kết quả mô hình vào thực tiễn đối với các mô hình RRTT, RRTDĐT, IRRBB.
3. Nghiên cứu, xây dựng các các tiêu chuẩn mô hình RRTT, RRTDĐT, IRRBB phù hợp với quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, thông lệ trong nước và quốc tế.
4. Phối hợp thực hiện quản lý danh mục hồ sơ mô hình được phân công phụ trách.
5. Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.
6. Nhiệm vụ khác:
a) Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: Basel, IFRS9, Kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng...
b) Các công việc khác theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, phân công của Lãnh đạo phòng.