Mô tả công việc
***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: [protected info]
Số lượng tuyển dung: 01
Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 13/04/2026
Nơi làm việc: Phòng Quản lý rủi ro tích hợp - Trụ sở chính VCB
Lưu ý: Phòng Quản lý rủi ro tích hợp đồng thời tuyển dụng 02 vị trí Chuyên viên. Ứng viên chỉ nộp hồ sơ DUY NHẤT 01 vị trí Chuyên viên thuộc Phòng Quản lý rủi ro tích hợp. Ứng viên vi phạm quy định sẽ bị xem xét hủy kết quả ứng tuyển.
I. Mô tả công việc:
1. Thực hiện kiểm định, rà soát các mô hình định giá và đo lường rủi ro thị trường (RRTT), rủi ro tín dụng đối tác (RRTDĐT) và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB) theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.
2. Rà soát các báo cáo giám sát mô hình, đánh giá tính phù hợp quá trình triển khai tin học hóa và ứng dụng kết quả mô hình vào thực tiễn đối với các mô hình RRTT, RRTDĐT, IRRBB.
3. Nghiên cứu, xây dựng các các tiêu chuẩn mô hình RRTT, RRTDĐT, IRRBB phù hợp với quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, thông lệ trong nước và quốc tế.
4. Phối hợp thực hiện quản lý danh mục hồ sơ mô hình được phân công phụ trách.
5. Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.
6. Nhiệm vụ khác:
a) Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: Basel, IFRS9, Kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng...
b) Các công việc khác theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, phân công của Lãnh đạo phòng.
Yêu cầu
II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Toán ứng dụng, Toán kinh tế, Toán tài chính, Khoa học dữ liệu, Xác suất/Thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Toán học, Toán tin, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan thuộc các trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (HN & HCM), Đại học Bách khoa (HN & HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương (HN & HCM), Học viện Tài chính, các trường Đại học nước ngoài uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên: Các ứng viên:
- Có chứng chỉ CFA, FRM, PRM, CQF, ARPM hoặc tương đương;
- Đạt các giải thưởng về Toán, Tin, Thống kê, Kinh tế lượng tại các kỳ thi cấp Phổ thông/ Đại học.
2. Kiến thức:
- Có nền tảng kiến thức tốt về xác suất, thống kê, toán học, khoa học dữ liệu.
- Có kiến thức về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel/IFRS9.
3. Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng/kiểm định mô hình định lượng RRTD;
- Sử dụng các phần mềm phân tích như SAS, SQL, Python, R, Matlab,...
Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm:
- Xây dựng các công cụ tự động hóa tại Ngân hàng.
- Quản lý rủi ro mô hình.
4. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng
Quyền lợi
Khác
Company's Policy
Thông tin khác
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Phân Tích Dữ Liệu, Quản Lý Rủi Ro, Khoa Học Dữ Liệu, SAS, SQL
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
2
QUỐC TỊCH
Người Việt Nam
Xem thêm
Thông tin chung
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 30/04/2026
