Phó Trưởng Ban Ban Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Và Hoạt Động

1. Xây dựng và vận hành khung quản trị rủi ro thanh khoản
- Chủ trì xây dựng, rà soát và cập nhật khẩu vị, chính sách, quy trình, hạn mức rủi ro thanh khoản của VCBNeo phù hợp với chiến lược kinh doanh và quy định của NHNN.
- Đo lường, giám sát và báo cáo định kỳ các chỉ tiêu thanh khoản: khả năng chi trả, LCR, NSFR, LDR/CDR, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, liquidity gap, MCO, tập trung nguồn vốn, tài sản thanh khoản chất lượng cao (HQLA).
- Xây dựng kế hoạch dự phòng thanh khoản (Contingency Funding Plan), kế hoạch quản trị khủng hoảng thanh khoản; thiết lập và vận hành hệ thống chỉ báo cảnh báo sớm (EWI) về thanh khoản và khả năng chi trả.
- Thiết kế, thực hiện kiểm định sức chịu đựng thanh khoản (liquidity stress test) theo kịch bản nội bộ, kịch bản NHNN và kịch bản toàn hàng; đề xuất biện pháp xử lý.
- Tham mưu cơ chế giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) ở góc độ rủi ro thanh khoản và cấu trúc kỳ hạn bảng cân đối.
2. Xây dựng và vận hành khung quản trị rủi ro thị trường và IRRBB
- Chủ trì xây dựng, rà soát và cập nhật định kỳ khẩu vị rủi ro thị trường; đề xuất hạn mức và cơ chế phân bổ hạn mức (VaR, PV01/DV01, stop-loss, hạn mức trạng thái ngoại tệ, hạn mức đối tác, kỳ hạn, sản phẩm...) cho các đơn vị kinh doanh vốn.
- Triển khai, vận hành và kiểm định lại (back-testing) các mô hình, công cụ đo lường rủi ro thị trường: VaR, stress test, IPV, repricing gap, độ nhạy NII/EVE, duration gap.
- Giám sát tuân thủ hạn mức rủi ro thị trường và quy định quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vốn; báo cáo kịp thời và đề xuất xử lý các trường hợp vượt hạn mức, vi phạm.
- Giám sát danh mục giao dịch và sản phẩm kinh doanh vốn; nhận diện sớm rủi ro bất thường hoặc tập trung quá mức (theo đối tác, loại tiền tệ, kỳ hạn, nhóm sản phẩm).
- Thẩm định phương án định giá và hồ sơ rủi ro của sản phẩm kinh doanh vốn (sản phẩm mới và sản phẩm hiện hữu có điều chỉnh); tham mưu tỷ lệ dự phòng, tỷ lệ an toàn cho từng nhóm sản phẩm.
3. Hệ thống, dữ liệu và báo cáo
- Chủ trì về mặt nghiệp vụ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu rủi ro và bộ báo cáo tự động phục vụ giám sát nội bộ, báo cáo ALCO/Ủy ban QLRR/HĐTV và báo cáo cơ quan quản lý.
- Chuẩn hóa bộ chỉ tiêu, phương pháp tính và kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào cho các tỷ lệ an toàn và mô hình rủi ro.
4. Quản lý đội ngũ và các nhiệm vụ khác
- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban/Quyền Trưởng Ban; điều phối, giám sát, đào tạo và phát triển nhân sự trong mảng được phân công; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ công việc.
- Triển khai đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về rủi ro thị trường và thanh khoản trong toàn hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban/Giám đốc Khối giao.