• Triển khai xây dựng quy định về tiêu chuẩn kiểm định mô hình, quy định xếp hạng rủi ro mô hình.
• Kiểm định độc lập các công cụ, mô hình quản trị rủi ro trước khi đưa vào áp dụng thực tế, đảm bảo mô hình được triển khai theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;
• Kiểm định định kỳ/đột xuất sau triển khai, đảm bảo duy trì chất lượng và hiệu quả các công cụ, mô hình QTRR về đề xuất điều chỉnh/xây dựng mới nếu cần thiết;
• Triển khai xây dựng các quy trình, mẫu báo cáo và công cụ
phục vụ việc
giám sát chất lượng, hiệu quả của các mô hình, quản trị rủi ro của các mô hình.
• Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành: Toán kinh tế, toán tài chính, Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu, Thống kê kinh tế, Tài chính - ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kế toán - kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM hoặc các chứng chỉ liên quan.
• Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thông lệ quản lý rủi ro trên thế giới, bao gồm Basel.
• Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích, xây dựng, kiểm định mô hình đo lường rủi ro.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã tính tài sản có rủi ro, triển khai đánh giá nội bộ mức đủ vốn (ICAAP).
• Kỹ năng, phẩm chất: Thành thạo các kỹ thuật thống kê, phân tích định lượng