-
Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Toán tài chính, Toán ứng dụng, Xác suất-thống kê, Kinh tế lượng, Kỹ thuật tài chính hoặc Tài chính ngân hàng;-
Có hiểu biết về xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro, phân tích rủi ro, phân tích số liệu;-
Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;-
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng dữ liệu và giải pháp phân tích, khai thác dữ liệu, phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu-
Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình như R, Python, SQL,...;-
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai dự án FIRB, IFRS-9 hoặc các ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng, giám sát và kiểm định các mô hình định lượng rủi ro tín dụng;-
Kỹ năng soạn thảo quy trình, quy định và chính sách nội bộ về quản lý rủi ro;-
Có khả năng phân tích logic; Tư duy độc lập khách quan; Cẩn trọng và tỉ mỉ trong công việc;-
Sử dụng và giao tiếp tốt bằng
Tiếng Anh;