CV Xây dựng MHRR tín dụng - MRRB - MRRB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng, rà soát, nâng cấp mô hình đo lường rủi ro Tín dụng Bán lẻ (VD: Scoring/Rating, PD, LGD, EAD, Risk Pricing, EW, Economic Capital, Stress test, IFRS...):

- Tham gia/ phối hợp thực hiện xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro
- Xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro;
- Thực hiện văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, rà soát và nâng cấp mô hình (theo quy định nội bộ về quản trị mô hình đo lường rủi ro của Ngân hàng);
- Xây dựng quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng/triển khai/rà soát các mô hình đo lường rủi ro;
- Truyền thông và đào tạo về mô hình đo lường rủi ro;
- Phân tích, đề xuất việc áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các mô hình đo lường rủi ro

2. Phối hợp xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường rủi ro Tín dụng:
- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích đo lường rủi ro; bao gồm: xác định các yêu cầu về dữ liệu, thực hiện kiểm tra dữ liệu, văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu;
- Phối hợp xây dựng, nâng cấp các công cụ và hệ thống đo lường rủi ro:
+ Phối hợp xây dựng yêu cầu người dùng (URD), xây dựng test case, thực hiện kiểm tra hệ thống (UAT), xây dựng/điều chỉnh hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống;
+ Phối hợp thực hiện truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro;
+ Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp công cụ / hệ thống, hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống, đào tạo người dùng.

3. Đào tạo nội bộ và kèm cặp thực tập viên:
- Tham gia, thực hiện đào tạo nội bộ theo phân công của lãnh đạo;
- Kèm cặp thực tập viên / cộng tác viên theo phân công của lãnh đạo

• Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: toán tài chính, toán kinh tế, kinh tế lượng, toán tin; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại nước ngoài hoặc có bằng Thạc sỹ;
• Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ A2 trở lên hoặc tương đương
• Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...), ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...);

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan đến xây dựng, kiểm định mô hình rủi ro/ phân tích rủi ro/phân tích và thống kê số liệu, hoặc làm việc trong lĩnh vực Tài chính/ Ngân hàng

• Kiến thức chung:
  • Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng
• Kiến thức chuyên môn:
  • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về xây dựng mô hình rủi ro và quản lý rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Basel II.

• Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm; Khả năng chủ động trong công việc
• Năng lực chung: Khả năng tư duy logic; Khả năng phân tích và định lượng; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
• Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá vấn đề; Khả năng giải quyết vấn đề
• Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu

• Có khả năng thích nghi với môi trường tốt, gắn bó lâu dài với tổ chức