Chuyên viên Phân tích định lượng (Quant)

Mô tả Công việc
1. Mục tiêu: Nghiên cứu và xây dựng các mô hình định lượng từ dữ liệu tài chính và thị trường chứng khoán. Cung cấp cơ sở phân tích phục vụ lựa chọn cổ phiếu, xây dựng danh mục và đánh giá chiến lược đầu tư của Công ty.
2. Các nhiệm vụ:
a. Nghiên cứu và phát triển mô hình đầu tư
- Thu thập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giá, khối lượng giao dịch, báo cáo tài chính và các dữ liệu liên quan; phối hợp với bộ phận dữ liệu để kiểm tra chất lượng và cập nhật dữ liệu phục vụ nghiên cứu.
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi suất và rủi ro; xây dựng mô hình sàng lọc, chấm điểm cổ phiếu, tín hiệu đầu tư hoặc phân bổ danh mục theo mục tiêu được giao.
b. Kiểm định và đánh giá mô hình
- Thực hiện kiểm thử chiến lược trên dữ liệu lịch sử (backtest), kiểm định trên dữ liệu ngoài mẫu và phân tích các kịch bản thị trường. Đánh giá lợi suất, biến động, mức sụt giảm danh mục, thanh khoản và chi phí giao dịch.
- Kiểm soát sai lệch dữ liệu và nguy cơ quá khớp mô hình; ghi nhận giả định, giới hạn áp dụng và điều kiện giao dịch thực tế. Theo dõi kết quả sau khi mô hình được áp dụng và đề xuất điều chỉnh.
c. Ứng dụng kết quả nghiên cứu
- Xây dựng báo cáo và công cụ theo dõi kết quả phân tích định lượng; trình bày khuyến nghị, rủi ro và giới hạn của mô hình để hỗ trợ quyết định đầu tư.
- Phối hợp với các bộ phận phân tích, đầu tư, dữ liệu và công nghệ để triển khai mô hình hoặc công cụ đã được phê duyệt; tự động hóa các bước xử lý và báo cáo phù hợp.
- Lưu trữ mã nguồn, phương pháp nghiên cứu và tài liệu hướng dẫn để kết quả có thể được kiểm tra, tái lập và bàn giao; thực hiện bảo mật dữ liệu theo quy định của Công ty.
d. Các công việc khác liên quan đến công việc theo yêu cầu của cấp quản lý (nếu có).