_CV phân tích định lượng - Nhóm PTRR thị trường, thanh khoản, lãi suất trên sổ Ngân hàng Chi tiết công việc | Vietcombank

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
• Tốt nghiệp Đại học/ Thạc sỹ chuyên ngành Toán học, Toán tài chính, Toán kinh tế, Kỹ nghệ tài chính (Financial Engineering), Tài chính định lượng, Quản trị rủi ro, Phân tích kinh doanh, Khoa học dữ liệu, Kinh tế học, Kinh tế-tài chính ứng dụng, Định phí bảo hiểm, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 trở lên (khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu) hoặc tương đương, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
• Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (hoặc tương đương) trở lên.
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
3. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc trực tiếp về công cụ tài chính và sản phẩm phái sinh; quản lý tài sản - nguồn vốn của ngân hàng; phân tích đầu tư, định giá và quản lý danh mục; phân tích dữ liệu thị trường, xây dựng các mô hình rủi ro thị trường và/hoặc mô hình rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
4. Kiến thức:
• Am hiểu về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thị trường và dữ liệu ngân hàng, tài sản, nguồn vốn của ngân hàng và các sản phẩm-dịch vụ ngân hàng.
• Am hiểu về các quy định Basel, văn bản chính sách của NHNN về quản lí rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, và kinh tế vĩ mô Việt Nam.
• Am hiểu về công cụ tài chính, sản phẩm phái sinh và giao dịch trên thị trường tài chính tiền tệ trong và ngoài nước.
5. Kỹ năng:
• Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
• Có kỹ năng tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc
• Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt trước đám đông
• Có kỹ năng phân tích, tổng hợp
6. Khả năng:
• Có khả năng tư duy logic
• Có khả năng khái quát hóa
7. Phẩm chất cá nhân:
• Cẩn trọng, linh hoạt
• Chịu áp lực công việc cao
• Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm
8. Các tiêu chí khác:
• Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao.
• Có xác nhận lý lịch tư pháp.
9. Các tiêu chí ưu tiên:
• Trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Toán kinh tế, Toán tài chính, Kinh tế-Tài chính ứng dụng, hoặc các chuyên ngành có liên quan khác (Kỹ sư tài chính, Tài chính đầu tư, ...).
• Có chứng chỉ chuyên môn quốc tế (FRM, PRM, CQF, CFA,...)
• Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS trên 6.0 (hoặc tương đương).
• Có kinh nghiệm xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
• Có kinh nghiệm lập trình ứng dụng trên các công cụ/phần mềm tính toán, thống kê (SAS, MATLAB, R, Ms-SQL, Python, VBA,...).
LƯU Ý: Ứng viên chỉ nộp hồ sơ duy nhất 01 vị trí Chuyên viên thuộc Phòng Mô hình và công cụ quản trị rủi ro. Nếu vi phạm, hồ sơ ứng viên có thể bị loại khỏi đợt tuyển dụng.