- Phát triển, hỗ trợ và nâng cao các mô hình cho mục đích trích lập dự phòng IFRS và báo cáo tài chính IFRS
- Thu thập dữ liệu và xác thực chất lượng dữ liệu cần thiết cho tính toán dự phòng IFRS và công bố báo cáo tài chính IFRS
- Phát triển và giám sát các mô hình dự báo rủi ro dựa trên xác suất vỡ nợ, ma trận dịch chuyển nhóm nợ hoặc hiệu suất rủi ro thực tế của danh mục.
- Kiểm tra lại kết quả mô hình rủi ro tín dụng, xác nhận chất lượng và đề xuất các giải pháp để cải thiện độ chính xác của dự báo
- Đánh giá và cung cấp tỉ lệ tổn thất dự kiến của các danh mục giải ngân mới, sản phẩm mới hoặc các chương trình thử nghiệm, thúc đẩy bán hàng.
- Tạo báo cáo rủi ro tín dụng theo yêu cầu và thực hiện các phân tích nhằm tối ưu hóa chi phí rủi ro
- Theo dõi hiệu suất rủi ro, hiệu suất thu hồi nợ, tỉ lệ thu hồi nợ sau ngoại bảng và phân tích tác động lên các mô hình dự đoán rủi ro nhằm mục đích hiệu chỉnh mô hình.
- Xây dựng và ban hành các văn bản nội bộ về các phương thức và quy trình dự đoán tỉ lệ tổn thất và các văn bản liên quan khác
- Làm việc với BF, BICC, PBD để cung cấp ma trận dịch chuyển nhóm nợ nhằm mục đích vận hành và giám sát mô hình lợi nhuận SAP/NPM
- Làm việc với FIN, PBD & Collection để xây dựng và hiệu chỉnh ma trận dịch chuyển nhóm nợ nhằm
phục vụ công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm
- Làm việc với các phòng ban hoặc đơn vị liên quan để tạo các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất
