Giám đốc Phân tích và Quản lý rủi ro mô hình tín dụng

Chịu trách nhiệm:
(i) Xây dựng bộ tiêu chí rủi ro mô hình liên quan đến nghiệp vụ giám sát chất lượng sử dụng mô hình sau khi triển khai;
(ii) Triển khai giám sát, phân tích hiệu quả sử dụng các mô hình xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng
(iii) Triển khai/thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá rủi ro danh mục tín dụng và đưa ra các kiến nghị/đề xuất để hiệu chỉnh các chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với định hướng của VIB và tuân thủ quy định NHNN về Basel III/ IRB.
Trách nhiệm chính
1. Xây dựng quy định bộ tiêu chí rủi ro mô hình (Model Risk Metrics) (30%)
- Thiết lập và duy trì bộ chỉ số đo lường rủi ro mô hình, bao gồm khẩu vị rủi ro mô hình, ngưỡng cảnh báo, giới hạn hiệu suất và tham số hiệu chỉnh định kỳ phù hợp với khẩu vị rủi ro tổng thể của ngân hàng trong phạm vi nghiệp vụ của Phòng CL&QTRR Tín dụng.
2. Giám sát hiệu quả ứng dụng mô hình XHTD nội bộ (Model Performance Monitoring) (60%)
- Phụ trách theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả của mô hình chấm điểm tín dụng sau triển khai theo định kỳ; phát hiện các vấn đề sai lệch dữ liệu, hiệu chỉnh hoặc giảm chất lượng mô hình làm cơ sở kiến nghị hiệu chỉnh mô hình để đảm bảo mô hình tuân thủ khung quản trị nội bộ của VIB và quy định của NHNN;
- Phân tích dữ liệu danh mục tín dụng để nhận diện xu hướng hành vi khách hàng, mức độ rủi ro và tác động mô hình, hỗ trợ ra quyết định chính sách tín dụng và chiến lược kinh doanh của VIB.
- Phối hợp với các Khối/ phòng ban liên quan để cải tiến mô hình, ứng dụng các phương pháp phân tích hiện đại, nâng cao khả năng dự báo và phù hợp chiến lược ngân hàng.
- Tham gia đóng góp ý kiến để cải tiến quy định, quy trình, hệ thống báo cáo; Xây dựng yêu cầu nghiệp vụ đối với các giải pháp công nghệ thông tin; Tham gia các dự án chiến lược/ dự án trọng yếu của ngân hàng;
3. Huấn luyện, hỗ trợ giám sát và quản trị hiệu quả làm việc của chuyên viên theo phân công để hoàn thành kế hoạch công việc được giao; (10%)
4. Thực hiện các công việc khác theo phân công liên quan đến quản lý danh mục tín dụng.