Advisor, Model Risk Management (40000086)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 06/07/2026

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Thu nhập: Thỏa thuận

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

sql vận tải ngân hàng tài chính

Job Purpose

This role exists to ensure the Bank's critical models work as intended, stand up to regulatory scrutiny, and do not create hidden risk.
Success is measured by clear validation conclusions, closed model risk issues, regulator‐ready documentation, and models that are usable, explainable, and controlled in production

Key Accountabilities

Independent validation conclusions for key models across IRB, IFRS 9, Stress Testing, and AI/ML/GenAI, with clear pass/fail criteria, limitations, and required remediation.
A practical Model Risk Management framework that is actually applied: clear lifecycle controls, model inventory, risk tiering, approvals, and change governance.
Early identification and escalation of material model risks, before they become regulatory or financial issues.
Actionable recommendations that improve model robustness, explainability, and compliance - not academic critique.
Regulator‐ready evidence: validation reports, issue logs, and documentation that can be defended in audits and inspections.
Strong alignment between Modeling, Data, Risk, Finance, Business, and Technology, so governance does not block delivery.

Key Relationships - Internal Stakeholders

Model developers, model users, IT

Key Relationships - External Stakeholders

Consultant, partner

Success Profile - Qualification and Experiences

Technical Knowledge

Strong command of international standards, with the ability to review, challenge, and conclude on real model implementations:
- Basel II/III/IV, especially IRB mechanics (PD/LGD/EAD, downturn LGD, long‐run PD, etc.)
- IFRS 9: ECL methodology, provisioning logic, and macroeconomic overlays
- Model Risk Management frameworks (experience aligned with Fed SR 11‐7 is a strong advantage)
Solid foundation in statistics, quantitative methods, machine learning, and practical AI/GenAI applications in modeling.
Ability to assess model risk in practice: data suitability, robustness, stability, and explainability-with clear evidence and implications.

Skills

Strong analytical thinking with the ability to frame conclusions through a risk, strategy, and regulatory lens.
Clear, credible communication-able to advise senior management and work effectively across multiple functions.
Proficient in at least one of Python / SAS / R / SQL; experience with ML/AI libraries is a plus (e.g., scikit‐learn, XGBoost, SHAP, LIME).

Experience

Minimum 10 years in risk modeling, model risk management, or independent model validation.
Hands‐on experience delivering or validating IRB, IFRS 9, and/or AI/GenAI models in a banking environment is a significant advantage

Thông tin chung

Thu nhập: Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:

Hạn nộp: 06/07/2026

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Được thành lập năm 1993 với hội sở chính đặt tại Hà Nội, Techcombank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam và một trong những ngân hàng hàng đầu ở Châu Á. Tới nay Techcombank phát triển với hơn 13,000 nhân viên và hơn 300 chi nhánh trên toàn quốc.

Trong những năm trở lại đây, Techcombank liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng được ...

Quy mô công ty

Trên 10.000 nhân viên

Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam (techcombank) trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.

Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.

Chia sẻ: