Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm (i) Xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng liên quan đến thẩm quyền phê duyệt tín dụng và chính sách tuân thủ Basel; (ii) Hỗ trợ/phối hợp triển khai Basel II theo yêu cầu của NHNN.
- Xây dựng các yếu tố liên quan đến PD/LGD/EAD nằm trong khung mô hình IRB để triển khai trên toàn hệ thống;
- Đánh giá chất lượng dữ liệu và thông báo các vấn đề, sự cố thông qua phân tích, diễn giải; Đánh giá các tác động của việc triển khai mô hình mới đề xuất lên hoạt động kinh doanh thông qua việc phân tích độ nhạy của các thông số được sử dụng trong tính toán vốn;
- Hỗ trợ thực hiện các báo cáo và giám sát cần thiết, đảm bảo tất cả các mô hình được triển khai phù hợp với danh mục; Trình bày hiệu quả hoạt động của các mô hình tới các lãnh đạo cấp cao;
- Phân tích và xây dựng BRD, phối hợp với CNTT xây dựng và cập nhật hệ thông tính toán RWA và CAR;
- Hỗ trợ triển khai việc tính toán các tài sản có rủi ro cho phần rủi ro tín dụng; Tư vấn, khuyến nghị về việc phân bổ vốn và tài sản đảm bảo để tối ưu hóa tài sản có rủi ro tín dụng;
- Xây dựng/Phối hợp xây dựng và triển khai các trụ cột (Pillar 1, 2,3) trong Basel;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu công việc:
- Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và kinh tế;
- Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính)/2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm viêc trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó tối thiểu 5 năm (chuyên gia)/3 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 2 năm (Chuyên viên chính)/1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc về rủi ro tín dụng; Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai Basel II tại các ngân hàng;
- Kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai mô hình rủi ro tín dụng;
- Kinh nghiệm xây dựng triển khai các mô hình IRB/PD/LGD/EAD và thẻ điểm, các hệ thống đánh giá tín dụng;
- Kinh nghiệm sử dụng SAS/SQL/R hoặc các công cụ/kỹ năng khai thác dữ liệu khác;
- Am hiểu các phương pháp dự báo;
- Am hiểu về pháp lý, các quy định của NHNN và các quy định khác liên quan về hoạt động ngân hàng;
- Kiến thức về về thông lệ quản lý rủi ro trên thế giới, bao gồm Basel II;
- Kỹ năng phân tích, kỹ năng giao tiếp tốt;
- Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo.
